システムトレード完全攻略（エクセル活用術）

統計学の順位相関係数という考え方を元にした指標です。まず一定の期間の株価に値段が高い順に、1位、2位、3位・・・・と順位をつけて、その順位と日数の因果関係を100分率で表します。






例えば、上表の5日期間で考えてみると、まず、当日の株価、つまり1番目の株価は100円なので5位とします。次に2番目の株価が200円で4位、3番目の株価が300円で3位・・・・最後の5番の株価は500円で1位とします。上記の場合は、日数が増えていくに従い、株価も上がるので、順位は5位、4位、3位と上がっていきます。その時のＲＣＩは－を取ります。単に株価と日数の相関を調べるのではなく、株価の順位と日数の相関関係を調べているので、若干混乱すると思いますが、つまり、4日前の株価が最高値をつけ、本日の株価は最安値なので、－を取るわけです。また、日数と順位の関係全く同じなので、指数は－１００になります。一方日数は増えていくのに、株価が安くなっていくと、株価の順位は1位、2位、3位・・・・と下がっていくので、その時のＲＣＩは＋を取ります。今度は本日が最高値で4日前が最安値になります。



計算の仕方ですが、まずそれぞれの順位から日数を引き算した値、上表の「順位－日数」を２乗します。そしてそれらの値をすべて加算した値、ｄを、以下の公式にあてはめます。

上表で計算すると


ｄ = （－4）^2+ （－2）^2 + 0 + （－2）^2　+（2）^2 ＋ （4）^2


で、

ｄ = 40

になります。

ｄの40を公式に代入します。また、ｎは期間日数なので5を代入します。

となり、解は－100になります。

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RCIのエクセルverですが、ファイルサイズの関係で5日期間までの仕様になっています。RCIは他の指標に比べてファイルサイズが大きくなるなる欠点があります。

セルレーダー最新版ダウンロードした(^▽^)？







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投稿者 システムトレーダー壱式 : 2008年06月07日 22:30