サイコロジカルライン::無料のシステムトレード開発ソフト

計算方法は、一定期間中の終値が前日よりも高かった日はその期間の何日か計算し、それを100分率で表したものです。

Ｎは日数です。１２日がよく使われるようですが、人間心理を考えると１２日前は長すぎると思います。人間の記憶や心理からいうと1週間分5日なんかが一番合っているような気がします。あくまで個人的な見解です、一度セルレーダーで最適化してみてください。



売買判断に影響するという面からこの指標を見ると別に終値ベースの前日比だけではなく、期間内の、ロウソク足の陽線をカウントしたサイコロジカルラインなんかも出来そうです。また勝敗をカウントする時、通常は前日比が高い方（勝ち数）をカウントしますが、前日比が低い方（負け数）をカウントしても結果が異なるサイコロジカルラインができます。勝ち数でも負け数でも同じだと思うかもしれませんが、前日比変わらずの日（引き分け）があり、それが異なった結果を導きます。例えば12日サイコロジカルラインの時、７勝３敗２引き分けだった時、勝ち数をカウントした結果は５８％に対し、負け数をカウントした結果は３０％になります。銘柄によりどちらが有効なのかがあるので調べてみるのも面白いです。このサイコロジカルラインは初心者でも裏付けのある有効指標が簡単に作れるので、システムトレードには向いています。



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この指標も他のオシレーター系と同じく、決まった範囲を上下します。サイコロジカルラインの場合は０から１００です。通常２５％以下で売られ過ぎ、７５％以上で買われ過ぎと判断します。

投稿者 システムトレーダー壱式 : 2008年06月09日 18:07