システムトレード完全攻略（エクセル活用術）

正規分布は釣鐘型の形をしていることは前回説明しました。がすべて全く同じかというとそうではなく、広がり具合が大きかったり、小さかったりします。この広い狭いを視覚ではなく、数字で表したのが「標準偏差」と呼ばれるものです。単位で表す時は「σ」と表わし「シグマ」と呼びます。それから単に「標準偏差」というときは、1標準偏差（1σ）のことを指します。正規分布の形はデータのばらつきが大きいと横に広く分布します。株価でいうと乱高下が激しい時期の株価は標準偏差（横）が大きく広がり、落着きを取り戻し単調になると段々広がりが狭くまります。また縦軸は横軸が広がると低くなり、横軸が狭くなると高くなる反比例関係になります。これから分かることは正規分布の広がりを面積とみなすなら、横に広がろうが、縦に高くなろうが面積は同じであるということです。

この平均値を中心としたこの標準偏差の広がり方を金融の世界では、ボランタリティと呼ばれています。またテクニカル分析のボリンジャーバンドはボランタリティを時系列に並べたものです。言い方は違うが同じです。　正規分布を横にし、標準偏差を破線で結びます。これがテクニカル分析のボリンジャーバンドです。

先ほど面積は同じといいましたがこれは非常に便利で標準偏差何個分といった見方でそのデータが取る確率が簡単に分かるということになります。今一度図で表してみます。

「μ」というのは統計学で「ミュー」と読み平均値を表します。平均値「μ」から「１標準偏差＝σ（a)」までの面積aと「μ」から「１標準偏差＝σ（b)」までの面積ｂが等しいということです。正規分布が便利なのは1標準偏差が分かると面積が等しいので、それに対応する確率がいちいち計算しなくても分かることです。

例えば正規分布する株価が平均から標準偏差1以上である確率、面積で表すと（c）の値は100％中15.9%と決まっています。正規分布は左右対称なので面積（ｄ）も15.9%。よって平均値を中心とした1標準偏差に収まる確率は68.2%ということになります。ここで正規分布を横に並て1標準偏差を結んだ図をもう一度みてください。仮にある日の25日平均移動線の値が100円、上のボリンジャーバンドが110円、そして下のボリンジャーバンドが90円とすると明日以降の株価は110円から90円に株価が収まる確率は68.2%ということになります。

平均値±1σの間に全データの68.27％が分布している。
平均値±2σの間に全データの95.45％が分布している。
平均値±3σの間に全データの99.73％が分布している。
平均値±6σの間に全データの99.999997％が分布している。

セルレーダー最新版ダウンロードした(^▽^)？







1位取れたら未公開プログラム沢山吐き出すので応援のポチ２つしてね（≧ω≦）

投稿者 システムトレーダー壱式 : 2008年03月27日 08:40